SJR · Publicerad 2 dec 2020



Om Handelsbanken och Oberoende Riskkontroll Kreditrisk

Handelsbanken är en långsiktig och engagerad arbetsgivare. Vårt sätt att bedriva bank bygger framförallt på att vi har stor tilltro och respekt för den enskilde individen - både för våra kunder och medarbetare. Vi är en decentraliserad organisation där du som medarbetare får ett stort eget ansvar.

Vår avdelning är Handelsbankenkoncernens centrala riskkontrollfunktion med ansvar för kreditrisker, ORKK. Vi ansvarar för beräkning av bankens kapitalkrav för kreditrisker och rapporterar det till koncernledningen, Finansinspektionen och andra intressenter. Modellgruppen inom kreditrisk, ORKK-M, ansvarar bl. a för utveckling och förvaltning av modeller för att mäta kreditrisker, stresstester samt economic capital.

Din roll

Vi söker nu en modellutvecklare för att stärka gruppens arbete med koncernens modeller och metoder att mäta och hantera kreditrisker.

Arbetsuppgifterna inom Modellgruppen består av utveckling av statistiska metoder, programmering, regelverkstolkning, databearbetning och datakvalitetsfrågor samt kommunikation internt och externt rörande modellgruppens frågeställningar. Detta i kombination med ad hoc uppgifter som kortare utredningar och analyser av kreditrisk i banken.

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en kreativ och stimulerande miljö under en spännande fas i bankens utveckling på kreditriskområdet. Just nu pågår en översyn och nyutveckling av de flesta av bankens kreditriskmodeller och därför finns det möjlighet att vara med i ett viktigt arbete för banken och hjälpa till att bygga upp modeller, system och processer från grunden. Du får arbeta i en grupp med mycket hög kompetens och ett brett spektrum av modellfrågor. Det finns stora möjligheter för dig personligen att utifrån egna intressen och erfarenheter påverka din utveckling inom de arbetsområden som ingår i modellgruppen och inom riskkontrollen som helhet.

Din profil

Vi söker dig med en högre akademisk examen som civilingenjör alternativt inom matematik eller statistik. Du har ett djupt intresse för modellering och minst fyra års relevant arbetslivserfarenhet inom kvantitativ analys och programmering inom kreditriskområdet. Du kan utföra ditt arbete självständigt och på ett strukturerat sätt. Du kan förenkla komplicerade frågeställningar och kommunicera dem i tal och skrift.

Erfarenhet av SAS-programmering och kapitaltäckningsregelverket, IRK, är särskilt meriterande.

Vi söker dig som är analytisk, teknisk samt kommunikativ med en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du tilltalas av att jobba i team, i en föränderlig miljö och ge dig i kast med nya frågeställningar.

Ansökan


I denna rekrytering samarbetar Handelsbanken med SJR. Skicka in din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sara Borgeström på 070 471 59 14.

Titel: Modellutvecklare Kreditrisk
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
SJR är specialiserat på rekrytering och konsultverksamhet inom ekonomi, bank och finans samt karriärvägledning vid omstruktureringar. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
31 jan 2021
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Bank & Finans
Visa var

Inga fler liknande jobb tillgängliga